18+
В ожидании Пике!
Опубликовано:

В ожидании Пике!

Биткоин все сильнее намекает на своё грядущее снижение и тем временем сокращает общий спекулятивный фон. Все больше участников рынка, либо избавляются от Биткоина ожидая коррекции, либо верят в продолжение его ралли!
Что же намекает нам на вероятное “пике” Биткоина и как это отследить, попробуем разобрать сегодня!

Фундаментальный анализ

Биткоин, обрадовался новостям с СМЕ и в последнее время все больше СМИ форсируют это событие, как нечто неожиданное, и безусловно хорошее для Биткоина. Что же мы видим на самом деле?

Общий объем чистых спекулятивных позиций за последнюю неделю сокращался и снизился до уровня ниже среднего за 22 дня. Больше всего интригует тот момент, что объем торгов в USD так же упал до уровня 25,18%.

Углубление бэквордации так же произошло на китайских фьючерсах, по данным okex. Теперь (на момент написания статьи) смежный фьючерс (1117) от живого рынка отошел на $559, а дальний на $705, что откровенно говорит об экспирации в районе цен этих фьючерсов.

Попросту говоря мы можем утверждать, что американские деньги не сильно радуются вхождению во фьючерсы на CME и технически готовятся к снижению Биткоина до более приемлемых цен. Не стоит так же забывать, что публикация фьючерса тоже стоит денег и чем дешевле базовый актив, тем дешевле и публикация фьючерса.

Технический анализ

Индекс USD догнал растущий Биткоин как и ожидалось на очередной статистике по nonfarm payrolls и так же как Биткоин просто остановился у своего максимума. Ожидать продолжения роста без каких либо срочных и важных новостей, на мой взгляд не стоит. Сейчас рынок постарается найти тихую гавань как в “криптомире” так и в фиате, и подождать дальнейшего развития событий. Пока же самая доступная для снижения цель в районе $6850-6600, что технически соответствует ценам “смежного” и “дальнего” фьючерсов.

Математический анализ

Стандартное отклонение было отработано в течении 3-го и 4-го ноября. После чего мы наблюдаем снижение цены актива и невозможность преодоления максимума. Я полагаю, что возврата к стандартному отклонению уже не будет. И исходя из математического анализа я ожидаю снижения к первичной цели равной цене 50-ти дневной скользящей $5204.

Заключение и личное мнение

Большинство людей на рынке, всегда после хороших новостей стремится покупать тот или иной актив, не задумываясь о ценообразовании как факторе работы маркетмейкера. Набивая большую позицию в покупку участники рынка создают дополнительную ликвидность так необходимую тем “умным деньгам” которые хотят приобрести актив ниже. Поскольку биржа как правило готова сама купить у продавца и перепродать по более выгодным ценам маркетмейкеру.

По сути все те кто не понимает этот процесс, являются фанатами бесконечного роста Биткоина, и сами себя вводят в заблуждение. Без коррекции фьючерсы появятся не скоро, а значит новый форк пройдет без них. А значит и открытое признание Биткоина финансовым активом будет отложено, что в конечном счете даже самых ярых фанатов приведет в отчаяние, но ликвидности на тот момент уже не будет.

Лично я продолжаю удерживать свои короткие позиции по фьючерсам но уже по более выгодной цене, поскольку предыдущие были закрыты по безубытку на очередном импульсе. Первичной целью снижения удерживаю $6850-6600, более приятный сценарий $5200.

Автор анализа: Алексей Тарабанов